Сравнение RFCI с TMB
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFCI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.10% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between RFCI and TMB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. TMB — Ранг доходности на риск
RFCI
TMB
Сравнение RFCI c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.18 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и TMB
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки TMB в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -0.24% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.24% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.06% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 2.52% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 2.52% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.52% | +2.43% |
Сравнение комиссий RFCI и TMB
RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и TMB
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.54% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and TMB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
RFCI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: SS&C and Thornburg. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор