Сравнение RFCI с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
RFCI и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFCI - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RFCI и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFCI и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | -0.19% | 6.85% | -1.81% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
RFCI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFCI и SOFR
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
RFCI vs. SOFR — Ранг доходности на риск
RFCI
SOFR
Сравнение RFCI c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 5.09 | -4.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 7.46 | -6.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.77 | -2.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 10.15 | -8.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 43.07 | -37.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 5.09 | -4.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 5.01 | -4.60 |
Корреляция
Корреляция между RFCI и SOFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и SOFR
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.51% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и SOFR
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -0.41% | -13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.41% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | 0.00% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.03% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.10% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и SOFR
RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFCI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.08% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.76% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.81% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 0.85% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 0.85% | +4.11% |