PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFCI с SOFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFCI и SOFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и SOFR


2026 (YTD)20252024
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
-0.19%6.85%-1.81%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF
0.90%4.27%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.


RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*

SOFR

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic Core Income ETF

Amplify Samsung SOFR ETF

Сравнение комиссий RFCI и SOFR

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.


Доходность на риск

RFCI vs. SOFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SOFR
Ранг доходности на риск SOFR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c SOFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFCISOFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

5.09

-4.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

7.46

-6.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

3.77

-2.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

10.15

-8.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

43.07

-37.98

RFCI vs. SOFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SOFR равного 5.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и SOFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFCISOFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

5.09

-4.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

5.01

-4.60

Корреляция

Корреляция между RFCI и SOFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и SOFR

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SOFR в 4.06%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%
SOFR
Amplify Samsung SOFR ETF
4.06%4.22%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и SOFR

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и SOFR.


Загрузка...

Показатели просадок


RFCISOFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-0.41%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-0.41%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.03%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.10%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и SOFR

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFCISOFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.08%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.76%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

0.81%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

0.85%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

0.85%

+4.11%