PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFCI с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 1.22%/yr vs 3.15%/yr for NFLT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности RFCI и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 1.50%.

RFCI

1 день
-0.30%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.60%
3 года*
4.55%
5 лет*
1.22%
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFCI и NFLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		0.13%6.85%2.64%5.97%-9.27%-1.48%6.48%8.69%-1.30%3.14%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-9.49%1.18%8.02%10.13%-2.68%6.30%

Correlation

The correlation between RFCI and NFLT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.42

The correlation between RFCI and NFLT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с OGSPRFCI с DMXRFCI с EQLRFCI с DIALRFCI с SDOG
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

RFCI vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCINFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.78

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.60

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.95

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.23

13.00

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCINFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RFCI и NFLT

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFCINFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-15.17%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.42%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.10%

-3.24%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

-13.42%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.33%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.10%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и NFLT

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFCINFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.90%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

4.01%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

4.43%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.93%

+0.02%

Сравнение комиссий RFCI и NFLT

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и NFLT

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.54%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFCI and NFLT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFCI has higher volatility (1.29%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs NFLT's -15.17%.

On 5-year performance, NFLT leads with 3.15% vs 1.22% for RFCI. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFLT has performed better with a 3.15% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.

NFLT has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 4.54% for RFCI.

They also come from different issuers: SS&C and Virtus. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.50% for NFLT.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFCI и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор