PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FUAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%-0.21%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.46%.

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с DFFGXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий RFBAX и FUAMX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.89

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.32

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

1.60

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

4.58

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.89

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.03

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.22

+0.82

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FUAMX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FUAMX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FUAMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FUAMX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-20.25%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-3.10%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-18.27%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.87%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-7.33%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FUAMX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.91%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

4.89%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.61%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.87%

-4.09%