PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%-0.21%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий RFBAX и FNBGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.01

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.09

+2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.01

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

0.14

+4.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

0.30

+15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.01

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.35

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.08

+1.12

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FNBGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FNBGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FNBGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-46.86%

+38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-8.75%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-41.54%

+33.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-37.47%

+37.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-21.32%

+20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.98%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FNBGX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

3.50%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

6.02%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

10.47%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

14.61%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

14.30%

-12.52%