Сравнение RFAYX с UMMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).
RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности RFAYX и UMMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFAYX и UMMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | -0.12% | 7.47% | 1.57% | 4.85% | -14.80% | -1.09% | 9.10% | 9.03% | -0.56% | 3.57% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 0.03% | 8.03% | 2.06% | 6.73% | -15.66% | -0.79% | 9.10% | 9.23% | -0.50% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.07% соответственно.
RFAYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
UMMGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFAYX и UMMGX
RFAYX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.
Доходность на риск
RFAYX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск
RFAYX
UMMGX
Сравнение RFAYX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFAYX | UMMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.95 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.63 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFAYX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.94 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RFAYX и UMMGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFAYX и UMMGX
Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности UMMGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | 5.34% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
UMMGX Columbia Bond Fund | 4.08% | 4.20% | 3.70% | 3.73% | 2.73% | 1.76% | 4.77% | 4.21% | 2.71% | 1.88% | 4.66% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок RFAYX и UMMGX
Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и UMMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFAYX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -20.86% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.76% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -20.86% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -20.86% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.58% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.73% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.87% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFAYX и UMMGX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFAYX | UMMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.05% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.35% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.43% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.31% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.18% | -0.29% |