PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFAYX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFAYX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RFAYX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFAYX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFAYX имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции PCGTX немного отстают с 1.63%.

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RGEAXRFAYX с RLVSXRFAYX с RALVXRFAYX с FEDUX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с FMBPXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий RFAYX и PCGTX

RFAYX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

RFAYX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFAYX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFAYXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.43

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.29

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.69

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

7.64

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFAYX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFAYX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFAYX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFAYXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.97

-0.22

Корреляция

Корреляция между RFAYX и PCGTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFAYX и PCGTX

Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.34%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок RFAYX и PCGTX

Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFAYXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-19.34%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-3.10%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-19.20%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-19.34%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.57%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.86%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RFAYX и PCGTX

Текущая волатильность для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) составляет 1.44%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFAYXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.15%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.14%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.23%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

7.10%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.35%

-0.46%