PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REXC с CCO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REXC с CCO.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REXC и CCO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Cameco Corporation (CCO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REXC торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

REXC

1 день
-4.49%
1 месяц
2.64%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCO.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
25.36%
6 месяцев
22.03%
1 год
91.70%
3 года*
55.19%
5 лет*
40.30%
10 лет*
26.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXC и CCO.TO

2026 (YTD)
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF		7.90%
CCO.TO
Cameco Corporation		-3.70%

Correlation

The correlation between REXC and CCO.TO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Rare Earths Ex-China ETF

Cameco Corporation

Часто сравнивают с REXC:
REXC с SETMREXC с GXPEREXC с PBOGREXC с IBATREXC с MDSTREXC с REMXREXC с VDE
Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNM

Доходность на риск

REXC vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REXC
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REXC c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REXC vs. CCO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REXCCCO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.25

+1.30

Просадки

Сравнение просадок REXC и CCO.TO

Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -85.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и CCO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REXCCCO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-85.07%

+68.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-14.32%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-44.68%

+39.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности REXC и CCO.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REXCCCO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

54.73%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.48%

49.65%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

46.65%

+2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXC и CCO.TO

REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
REXC
Sprott Rare Earths Ex-China ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REXC and CCO.TO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXC и CCO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор