PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и XTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-45.28%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Сравнение комиссий REW и XTAP

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.


Доходность на риск

REW vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.16

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.79

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.45

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.45

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

9.90

-10.76

REW vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.16

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.70

-1.44

Корреляция

Корреляция между REW и XTAP составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XTAP

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и XTAP

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


REWXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-22.13%

-77.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-11.83%

-55.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-3.57%

-83.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

1.73%

+54.91%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XTAP

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

0.99%

+15.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

2.61%

+30.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

14.34%

+39.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

14.60%

+36.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

14.60%

+33.93%