Сравнение REVS с DOGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).
REVS и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности REVS и DOGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REVS и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.72% | 16.80% | 16.36% | 10.35% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 4.84% | 19.43% | -2.58% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.
REVS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REVS и DOGG
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Доходность на риск
REVS vs. DOGG — Ранг доходности на риск
REVS
DOGG
Сравнение REVS c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REVS | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.44 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.47 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REVS | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между REVS и DOGG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и DOGG
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности DOGG в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 2.09% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.69% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REVS и DOGG
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и DOGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REVS | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -11.19% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.23% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -7.85% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.98% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и DOGG
Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REVS | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.55% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 7.84% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 12.92% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 13.05% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 13.05% | +6.24% |