Сравнение REUYX с AFNIX
REUYX (Sustainable Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.83% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REUYX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REUYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 13.20%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REUYX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REUYX Sustainable Equity Fund | 6.88% | 12.11% | 15.42% | 19.76% | -13.87% | 25.43% | 13.60% | 30.51% | -2.60% | 18.45% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between REUYX and AFNIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between REUYX and AFNIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REUYX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
REUYX
AFNIX
Сравнение REUYX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Equity Fund (REUYX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REUYX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REUYX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок REUYX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REUYX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REUYX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REUYX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | — | — |
Сравнение комиссий REUYX и AFNIX
И REUYX, и AFNIX имеют комиссию равную 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REUYX и AFNIX
Дивидендная доходность REUYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
REUYX Sustainable Equity Fund | 13.10% | 14.26% | 13.92% | 7.38% | 12.93% | 23.27% | 16.46% | 14.74% | 9.95% | 10.43% | 16.25% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
REUYX and AFNIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REUYX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор