PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

RERGX управляется American Funds. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 7.97% против 37.01% соответственно.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с SCHD

Сравнение комиссий RERGX и SSGVX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

RERGX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.38

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.35

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

9.19

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.77

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.11

+0.26

Корреляция

Корреляция между RERGX и SSGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и SSGVX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и SSGVX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, примерно равная максимальной просадке SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-35.79%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.22%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-30.03%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-35.79%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-9.15%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.83%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.87%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и SSGVX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.71%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

10.17%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.56%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

14.58%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

282.23%

-265.43%