PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

RERGX управляется American Funds. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%30.58%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий RERGX и SIMYX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

RERGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.97

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.57

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.79

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.56

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.97

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между RERGX и SIMYX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и SIMYX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и SIMYX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-32.14%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.55%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-25.06%

-12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.81%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-6.14%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.26%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и SIMYX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.00%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

7.43%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.61%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

11.33%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

12.25%

+4.55%