PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с DAADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RERGX с DAADX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) and DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) are both mutual funds - RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while DAADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, RERGX returned 14.72%/yr vs 24.62%/yr for DAADX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RERGX charges 0.47%/yr vs 0.43%/yr for DAADX.

Доходность

Сравнение доходности RERGX и DAADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у DAADX с доходностью 33.37%.

RERGX

1 день
0.35%
1 месяц
3.70%
С начала года
9.97%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.76%
3 года*
14.72%
5 лет*
4.65%
10 лет*
9.48%

DAADX

1 день
1.04%
1 месяц
5.84%
С начала года
33.37%
6 месяцев
37.71%
1 год
55.77%
3 года*
24.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RERGX и DAADX

2026 (YTD)20252024202320222021
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		9.97%29.34%3.00%16.11%-22.77%-2.80%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		33.37%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%

Correlation

The correlation between RERGX and DAADX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.79

The correlation between RERGX and DAADX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class R-6

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX
Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVXCDAADX с AVEMDAADX с COBYXDAADX с XCEM

Доходность на риск

RERGX vs. DAADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c DAADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RERGXDAADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.82

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.45

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.17

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

15.83

-8.65

RERGX vs. DAADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DAADX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RERGX и DAADX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и DAADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RERGXDAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-24.98%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.14%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.78%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.45%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.73%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и DAADX

Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) составляет 7.14%, в то время как у DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что RERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RERGXDAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

11.12%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

17.79%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.44%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.06%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

15.06%

+1.94%

Сравнение комиссий RERGX и DAADX

RERGX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и DAADX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DAADX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		1.88%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		10.19%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RERGX and DAADX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAADX has higher volatility (11.12%) compared to RERGX (7.14%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs DAADX's -24.98%.

DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RERGX и DAADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор