Сравнение RERCX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
RERCX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 апр. 1984 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RERCX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RERCX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | -2.99% | 28.50% | 2.28% | 15.34% | -23.27% | 2.19% | 24.43% | 26.60% | -15.48% | 30.33% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RERCX показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции RERCX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.04% соответственно.
RERCX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 7.58%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RERCX и PPYPX
RERCX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
RERCX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
RERCX
PPYPX
Сравнение RERCX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RERCX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.85 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.83 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 13.07 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RERCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.24 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RERCX и PPYPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERCX и PPYPX
Дивидендная доходность RERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERCX American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 | 14.37% | 13.94% | 4.37% | 3.40% | 1.54% | 9.75% | 0.00% | 2.56% | 6.16% | 4.45% | 0.95% | 2.77% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RERCX и PPYPX
Максимальная просадка RERCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERCX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RERCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -42.48% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -10.21% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.73% | -35.65% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.73% | -42.48% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -4.08% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -10.28% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.43% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERCX и PPYPX
American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-3 (RERCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RERCX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.49% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.15% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.41% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.61% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 19.08% | -2.29% |