Сравнение REP.MC с TSLA
REP.MC (Repsol) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. REP.MC operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, REP.MC returned 13.91%/yr vs 38.74%/yr for TSLA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REP.MC и TSLA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REP.MC торгуется в EUR, в то время как TSLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REP.MC показывает доходность 48.36%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции REP.MC уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 13.91% против 38.74% соответственно.
REP.MC
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 48.36%
- 6 месяцев
- 45.08%
- 1 год
- 105.45%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 13.91%
TSLA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -7.82%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 38.74%
Сравнение доходности по годам REP.MC и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REP.MC Repsol | 48.36% | 47.56% | -7.34% | -4.85% | 49.81% | 30.17% | -35.07% | 5.67% | 1.17% | 16.10% |
TSLA Tesla, Inc. | -11.35% | -1.85% | 73.25% | 95.67% | -62.86% | 60.96% | 673.92% | 28.54% | 11.91% | 27.80% |
Correlation
The correlation between REP.MC and TSLA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.11 |
The correlation between REP.MC and TSLA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REP.MC vs. TSLA — Ранг доходности на риск
REP.MC
TSLA
Сравнение REP.MC c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repsol (REP.MC) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REP.MC | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.19 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 1.53 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 3.56 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REP.MC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 1.03 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.29 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок REP.MC и TSLA
Максимальная просадка REP.MC за все время составила -64.76%, что меньше максимальной просадки TSLA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REP.MC и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REP.MC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.76% | -71.11% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -29.45% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.20% | -56.79% | +20.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -71.11% | +34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.76% | -71.11% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -21.23% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -22.76% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 12.64% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности REP.MC и TSLA
Текущая волатильность для Repsol (REP.MC) составляет 9.18%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что REP.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REP.MC | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 11.58% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 26.67% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 46.10% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.34% | 58.37% | -31.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 59.05% | -28.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REP.MC и TSLA
Дивидендная доходность REP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REP.MC Repsol | 4.36% | 6.12% | 7.70% | 5.20% | 4.24% | 2.87% | 9.45% | 6.67% | 6.36% | 5.52% | 4.67% | 9.39% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REP.MC и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repsol и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REP.MC and TSLA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REP.MC и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор