PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с MLPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с MLPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 18.54%/yr for MLPQ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MLPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и MLPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у MLPQ.L с доходностью 18.94%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
16.79%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и MLPQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%12.94%47.46%38.65%3.81%

Correlation

The correlation between RENG.L and MLPQ.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.27

The correlation between RENG.L and MLPQ.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и MLPQ.L

Секторы
RENG.L
MLPQ.L

Промышленность

49.4%
0.2%

Технологии

23.8%

-

Коммунальные услуги

22.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Энергетика

1.6%
96.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RENG.L
49.4%
MLPQ.L
0.2%

Технологии

RENG.L
23.8%
MLPQ.L

-

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
MLPQ.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
MLPQ.L

-

Энергетика

RENG.L
1.6%
MLPQ.L
96.7%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Финансовые услуги

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Здравоохранение

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Недвижимость

RENG.L

-

MLPQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L

Доходность на риск

RENG.L vs. MLPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c MLPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LMLPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
1.04

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
1.44

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.18

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

1.84

+7.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

4.31

+29.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. MLPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа MLPQ.L равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и MLPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LMLPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

1.04

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.19

+0.28

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и MLPQ.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки MLPQ.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и MLPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LMLPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-75.62%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.07%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-19.04%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-19.04%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-3.53%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-20.03%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.89%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и MLPQ.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LMLPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.19%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

12.70%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

16.11%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.75%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

27.79%

-5.49%

Сравнение комиссий RENG.L и MLPQ.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MLPQ.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и MLPQ.L

Ни RENG.L, ни MLPQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and MLPQ.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.50% for MLPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и MLPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор