PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RENG.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.


RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
42.56%40.21%-12.86%-13.13%-1.18%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%

Correlation

The correlation between RENG.L and GXLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.21

The correlation between RENG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Clean Energy UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

RENG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RENG.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

2.85

+6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

9.07

+24.76

RENG.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа GXLE.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RENG.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.00

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и GXLE.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и GXLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RENG.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-23.60%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-16.63%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-23.60%

-10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-8.95%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-10.77%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.24%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и GXLE.L

Текущая волатильность для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) составляет 8.25%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RENG.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

9.27%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

20.29%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

23.82%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

25.52%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

25.52%

-3.22%

Сравнение комиссий RENG.L и GXLE.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и GXLE.L

Ни RENG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RENG.L and GXLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and State Street. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор