Сравнение REMX.L с UC90.L
REMX.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc)) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - REMX.L is a Metals fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, REMX.L returned -5.20%/yr vs 12.52%/yr for UC90.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. REMX.L charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for UC90.L.
Доходность
Сравнение доходности REMX.L и UC90.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REMX.L торгуется в USD, в то время как UC90.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC90.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REMX.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.06%.
REMX.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -26.89%
- 6 месяцев
- -19.33%
- С начала года
- -2.56%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UC90.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 19.50%
- С начала года
- 21.06%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам REMX.L и UC90.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REMX.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) | -2.56% | 88.79% | -35.65% | -18.38% | -30.93% | 7.28% |
UC90.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 21.06% | 17.85% | 2.78% | 3.15% | 2.58% | 2.97% |
Correlation
The correlation between REMX.L and UC90.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between REMX.L and UC90.L shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск
REMX.L
UC90.L
Сравнение REMX.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX.L | UC90.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 6.62 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX.L и UC90.L
Максимальная просадка REMX.L за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки UC90.L в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX.L и UC90.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -56.14% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -13.38% | -21.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.13% | -13.38% | -46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.93% | -5.40% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -20.75% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 4.10% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX.L и UC90.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD (Acc) (REMX.L) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что REMX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX.L | UC90.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 4.03% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 12.10% | +22.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.11% | 14.71% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.72% | 18.63% | +36.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.72% | 18.20% | +36.52% |
Сравнение комиссий REMX.L и UC90.L
REMX.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UC90.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX.L и UC90.L
Ни REMX.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REMX.L and UC90.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC90.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC90.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.L.
REMX.L is categorized as Metals, while UC90.L is Commodities. REMX.L tracks MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged). They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.59% for REMX.L and 0.34% for UC90.L.
Подберите оптимальное распределение для REMX.L и UC90.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор