PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и TEQLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий REMVX и TEQLX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

REMVX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.87

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.44

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.24

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.90

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.87

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Корреляция

Корреляция между REMVX и TEQLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и TEQLX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и TEQLX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-39.33%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.32%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-37.14%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-10.91%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-14.74%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и TEQLX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

9.21%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.70%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.54%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.46%

+2.03%