PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-18.91%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с AVALXREMVX с RSDIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий REMVX и ESCIX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.72

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.58

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

14.51

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.72

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между REMVX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и ESCIX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и ESCIX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-48.76%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.84%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-36.59%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-0.74%

-11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.44%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.49%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и ESCIX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

0.00%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.91%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

15.72%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.64%

+1.85%