Сравнение REMG с DCMT
REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 39.57% for DCMT. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. REMG charges 0.64%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности REMG и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
REMG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMG и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 27.94% | 24.09% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 7.43% |
Correlation
The correlation between REMG and DCMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMG vs. DCMT — Ранг доходности на риск
REMG
DCMT
Сравнение REMG c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMG | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 6.41 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.87 | 15.18 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.17 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 1.15 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок REMG и DCMT
Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -11.95% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -6.21% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -5.08% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -3.14% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.61% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMG и DCMT
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMG | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 6.86% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 15.96% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.36% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.79% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 15.79% | +4.84% |
Сравнение комиссий REMG и DCMT
REMG берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMG и DCMT
Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
REMG Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 1.07% | 1.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMG and DCMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMG has higher volatility (8.85%) compared to DCMT (6.86%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 39.57% for DCMT. On fees, REMG is cheaper at 0.64% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 39.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REMG is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.07% for REMG.
REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Russell and DoubleLine. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.66% for DCMT.
REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMG и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор