PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RELVX с RMGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RELVX с RMGSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and RMGSX (Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund) are both mutual funds - RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RMGSX is a Global Allocation fund managed by Russell. Over the past 5 years, RELVX returned 9.24%/yr vs 6.50%/yr for RMGSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RELVX charges 0.72%/yr vs 0.91%/yr for RMGSX.

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RMGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у RMGSX с доходностью 7.88%.

RELVX

1 день
0.52%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.05%
1 год
21.40%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.11%

RMGSX

1 день
0.56%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
5.92%
С начала года
7.88%
1 год
16.13%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELVX и RMGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		11.05%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%10.37%
RMGSX
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund		7.88%17.38%8.76%15.26%-14.73%7.88%3.14%9.22%-4.92%5.43%

Correlation

The correlation between RELVX and RMGSX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between RELVX and RMGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с SPYRELVX с REBYXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с RMGSX:
RMGSX с RGEAXRMGSX с RLVSXRMGSX с RALVXRMGSX с GIMFXRMGSX с JNSMXRMGSX с GBFFXRMGSX с TIBAX

Доходность на риск

RELVX vs. RMGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RMGSX
Ранг доходности на риск RMGSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMGSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMGSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMGSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMGSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMGSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RMGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELVXRMGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.08

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.91

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.45

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.46

+0.34

RELVX vs. RMGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMGSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RMGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RMGSX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RMGSX в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RMGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELVXRMGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-24.93%

-41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.73%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-8.85%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-23.20%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-4.14%

-13.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.58%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RMGSX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund (RMGSX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELVXRMGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.37%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.66%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

7.95%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.37%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

10.26%

+4.86%

Сравнение комиссий RELVX и RMGSX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RMGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RMGSX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности RMGSX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.52%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
RMGSX
Russell Investments Multi-Asset Growth Strategy Fund		4.05%4.32%3.60%3.48%0.76%6.27%0.80%3.35%2.46%1.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RELVX and RMGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RELVX has higher volatility (3.18%) compared to RMGSX (2.37%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs RMGSX's -24.93%.

RMGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELVX и RMGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор