PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RELVX с RBLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RELVX с RBLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and RBLVX (Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from Russell. Over the past 10 years, RELVX returned 9.11%/yr vs 6.14%/yr for RBLVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RELVX charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for RBLVX.

Доходность

Сравнение доходности RELVX и RBLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у RBLVX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции RELVX превзошли акции RBLVX по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.14% соответственно.

RELVX

1 день
0.52%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.05%
1 год
21.40%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.11%

RBLVX

1 день
0.50%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
5.50%
С начала года
7.53%
1 год
15.77%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELVX и RBLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		11.05%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		7.53%14.63%8.79%13.89%-16.25%13.34%4.04%13.55%-6.58%9.91%

Correlation

The correlation between RELVX and RBLVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.97

The correlation between RELVX and RBLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с RINYXRELVX с RSEAXRELVX с SPYRELVX с REBYXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с RBLVX:
RBLVX с RGEAXRBLVX с DGTSXRBLVX с TSAIXRBLVX с REBYXRBLVX с AVEFXRBLVX с RTDYXRBLVX с FCSRX

Доходность на риск

RELVX vs. RBLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RBLVX
Ранг доходности на риск RBLVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c RBLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELVXRBLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.97

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.80

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.38

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.35

+0.45

RELVX vs. RBLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLVX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и RBLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELVX и RBLVX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RBLVX в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RBLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELVXRBLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-50.99%

-15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.77%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-10.41%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-22.67%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-26.42%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.23%

-9.24%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.56%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и RBLVX

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund (RBLVX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELVXRBLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.38%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

6.93%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

8.24%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

10.55%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

10.82%

+4.30%

Сравнение комиссий RELVX и RBLVX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии RBLVX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и RBLVX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности RBLVX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBLVX
Russell Investments LifePoints Balanced Strategy Fund		6.76%7.12%0.98%1.42%4.51%15.03%1.25%3.42%5.98%5.64%7.73%10.09%
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.52%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, RELVX and RBLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RELVX has higher volatility (3.18%) compared to RBLVX (2.38%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs RBLVX's -50.99%.

RBLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELVX и RBLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор