Сравнение REIT с CMCX.L
REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS, while CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock. Over the past 5 years, REIT returned 4.73%/yr vs 4.52%/yr for CMCX.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REIT и CMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REIT торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%.
REIT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
CMCX.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 22.24%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 63.92%
- 1 год
- 89.33%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам REIT и CMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 16.63% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
CMCX.L CMC Markets plc | 53.37% | 36.76% | 140.02% | -48.87% | -20.49% | -35.00% |
Correlation
The correlation between REIT and CMCX.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск
REIT
CMCX.L
Сравнение REIT c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | CMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.39 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 11.30 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и CMCX.L
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и CMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -82.48% | +53.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -20.24% | +12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -45.82% | +27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -80.36% | +51.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.77% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -43.79% | +33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 7.87% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и CMCX.L
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.66%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 17.64% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 25.53% | -16.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 43.39% | -30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 48.24% | -29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 47.85% | -29.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и CMCX.L
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности CMCX.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.71% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and CMCX.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REIT и CMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор