PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIPX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIPX с FSREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIPX (T. Rowe Price Real Estate Fund Class I) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REIPX returned 11.87%/yr vs 5.35%/yr for FSREX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. REIPX charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.

Доходность

Сравнение доходности REIPX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIPX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции REIPX превзошли акции FSREX по среднегодовой доходности: 11.87% против 5.35% соответственно.

REIPX

1 день
0.47%
1 месяц
3.91%
С начала года
11.94%
6 месяцев
13.96%
1 год
23.54%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.87%

FSREX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.96%
1 год
7.15%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.18%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIPX и FSREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIPX
T. Rowe Price Real Estate Fund Class I		11.94%14.74%11.96%9.84%-3.09%25.70%1.40%33.77%-9.20%15.57%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		1.49%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Correlation

The correlation between REIPX and FSREX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.50

The correlation between REIPX and FSREX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Estate Fund Class I

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Часто сравнивают с REIPX:
REIPX с IGRREIPX с PRSCXREIPX с FRIRXREIPX с AIGYXREIPX с RERFXREIPX с PRWAXREIPX с CRARX
Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с PIAMXFSREX с DDJIXFSREX с VGSLX

Доходность на риск

REIPX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIPX
Ранг доходности на риск REIPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIPX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIPXFSREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.09

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.81

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.64

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.69

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

16.26

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIPX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIPX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSREX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIPX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIPXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.09

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.95

-0.26

Просадки

Сравнение просадок REIPX и FSREX

Максимальная просадка REIPX за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIPX и FSREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIPXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-32.02%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-2.06%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-5.12%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.02%

-15.22%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-32.02%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.10%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.54%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.47%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности REIPX и FSREX

T. Rowe Price Real Estate Fund Class I (REIPX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что REIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIPXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

0.84%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

1.85%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

2.46%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

4.77%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

7.89%

+9.95%

Сравнение комиссий REIPX и FSREX

REIPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIPX и FSREX

Дивидендная доходность REIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности FSREX в 5.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.58%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
REIPX
T. Rowe Price Real Estate Fund Class I		2.54%2.87%9.05%6.30%6.86%8.89%3.65%12.62%11.53%9.03%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REIPX and FSREX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIPX has higher volatility (2.96%) compared to FSREX (0.84%). In terms of maximum drawdown, REIPX dropped -39.69% vs FSREX's -32.02%.

FSREX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIPX и FSREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор