PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REGS с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REGS и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Growth ETF (REGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REGS

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REGS и VUG


Correlation

The correlation between REGS and VUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Large Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

REGS vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REGS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REGS c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth ETF (REGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REGSVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

REGS vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REGS и VUG

Максимальная просадка REGS за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGS и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REGSVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.59%

-50.68%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.02%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-7.08%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REGS и VUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REGSVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

17.24%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

22.46%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.51%

-1.45%

Сравнение комиссий REGS и VUG

REGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REGS и VUG

REGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REGS
Columbia Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, REGS and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for REGS.

VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for REGS.

They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for REGS and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REGS и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор