Сравнение REGS с VUG
REGS (Columbia Large Cap Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. REGS is actively managed, while VUG is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. REGS charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности REGS и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REGS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам REGS и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.62% |
Correlation
The correlation between REGS and VUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGS vs. VUG — Ранг доходности на риск
REGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение REGS c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth ETF (REGS) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGS | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGS и VUG
Максимальная просадка REGS за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGS и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -50.68% | +43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.02% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -7.08% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REGS и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGS | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.24% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.46% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 21.51% | -1.45% |
Сравнение комиссий REGS и VUG
REGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGS и VUG
REGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, REGS and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for REGS.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for REGS.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for REGS and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для REGS и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор