Сравнение REGS с QUS
REGS (Columbia Large Cap Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. REGS is actively managed, while QUS is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGS charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности REGS и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REGS
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам REGS и QUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 11.06% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 9.40% |
Correlation
The correlation between REGS and QUS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGS vs. QUS — Ранг доходности на риск
REGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение REGS c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth ETF (REGS) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGS | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REGS и QUS
Максимальная просадка REGS за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGS и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGS | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -33.78% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | 0.00% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -3.67% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REGS и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGS | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 9.12% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 14.34% | +5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.38% | +3.68% |
Сравнение комиссий REGS и QUS
REGS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGS и QUS
REGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.28% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REGS and QUS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for REGS.
QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for REGS.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.35% for REGS and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для REGS и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор