PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с TRET.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

REET и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REET и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REET
iShares Global REIT ETF		2.31%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-6.29%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		1.39%15.01%0.75%13.36%-25.62%29.65%-6.92%19.57%-6.53%
Разные валюты инструментов

REET торгуется в USD, в то время как TRET.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRET.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 1.39%.

REET

1 день
0.99%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.31%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.44%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.57%

TRET.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-7.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
9.83%
3 года*
10.14%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.LTRET.DE с XHB

Сравнение комиссий REET и TRET.DE

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TRET.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

REET vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETTRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.61

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.86

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

3.55

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETTRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.22

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

+0.01

Корреляция

Корреляция между REET и TRET.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и TRET.DE

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности TRET.DE в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.62%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REET и TRET.DE

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки TRET.DE в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

REETTRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-41.75%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.30%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-30.36%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.80%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-12.41%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и TRET.DE

iShares Global REIT ETF (REET) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеют волатильность 4.74% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REETTRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

8.94%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.11%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.66%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.20%

-0.37%