PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REET с SPYM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

REET (iShares Global REIT ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REET returned 4.31%/yr vs 15.73%/yr for SPYM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REET charges 0.14%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности REET и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции REET уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 4.31% против 15.73% соответственно.

REET

1 день
-0.45%
1 месяц
3.64%
С начала года
11.91%
6 месяцев
12.27%
1 год
15.63%
3 года*
9.84%
5 лет*
2.76%
10 лет*
4.31%

SPYM

1 день
1.76%
1 месяц
2.12%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.52%
1 год
27.97%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.94%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REET и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		11.91%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.01%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between REET and SPYM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г.

0.60

Over the past year, the correlation between REET and SPYM has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

REET vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REETSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.28

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.07

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.16

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

14.26

-8.03

REET vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REET и SPYM

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REETSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-54.46%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-18.72%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-24.48%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-33.87%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.63%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-7.14%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.97%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и SPYM

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.20%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REETSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.61%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.72%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.33%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.89%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.04%

+0.81%

Сравнение комиссий REET и SPYM

REET берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и SPYM

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SPYM в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		4.04%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.27%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

REET and SPYM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.61%) compared to REET (4.20%). In terms of maximum drawdown, REET dropped -44.59% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.73% vs 4.31% for REET. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, REET has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.73% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.14% for REET.

REET has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 1.27% for SPYM.

REET is categorized as REIT, while SPYM is S&P 500. REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.14% for REET and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REET и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор