PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции REBYX превзошли акции RMYYX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.10% соответственно.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий REBYX и RMYYX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

REBYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.95

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.63

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.18

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

8.68

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.95

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.31

Корреляция

Корреляция между REBYX и RMYYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и RMYYX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и RMYYX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-21.79%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-5.65%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-21.75%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-21.79%

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.63%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-3.71%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.42%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и RMYYX

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.58%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

3.90%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

6.43%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

8.89%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

8.58%

+14.91%