PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции REBYX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.32% против 10.57% соответственно.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий REBYX и HASCX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

REBYX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.95

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

7.48

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.44

-0.13

Корреляция

Корреляция между REBYX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и HASCX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и HASCX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-58.90%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-14.64%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-28.34%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-42.15%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.10%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-8.18%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и HASCX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) составляет 6.85%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что REBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.91%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.39%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

21.62%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

20.68%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

22.82%

+0.67%