PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий REAYX и TILVX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

REAYX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.11

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между REAYX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и TILVX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и TILVX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-60.05%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.79%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-19.00%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.83%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.32%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и TILVX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.97%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.38%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.32%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

15.76%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

17.65%

+1.03%