Сравнение REACX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Real Estate Fund (REACX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
REACX управляется American Century. Фонд был запущен 21 сент. 1995 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности REACX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REACX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REACX American Century Real Estate Fund | 3.34% | 0.81% | 7.63% | 10.97% | -24.64% | 41.52% | -8.31% | 30.73% | -4.18% | 5.09% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, REACX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции REACX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 5.51% соответственно.
REACX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 4.91%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REACX и PHRAX
REACX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
REACX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
REACX
PHRAX
Сравнение REACX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Real Estate Fund (REACX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REACX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.45 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.79 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REACX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между REACX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REACX и PHRAX
Дивидендная доходность REACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REACX American Century Real Estate Fund | 1.81% | 2.15% | 1.89% | 2.28% | 11.26% | 11.49% | 1.71% | 8.71% | 8.73% | 4.66% | 11.80% | 2.51% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок REACX и PHRAX
Максимальная просадка REACX за все время составила -75.80%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REACX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REACX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.80% | -72.56% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.50% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.15% | -33.51% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | -42.00% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -6.10% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.65% | -11.42% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.13% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REACX и PHRAX
American Century Real Estate Fund (REACX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.39% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REACX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.20% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.54% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.11% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.98% | -0.48% |