Сравнение RDVY с OPPJ
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDVY returned 16.29%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции RDVY уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 16.29% против 17.80% соответственно.
RDVY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 31.20%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 16.29%
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам RDVY и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 13.41% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between RDVY and OPPJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between RDVY and OPPJ shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
RDVY
OPPJ
Сравнение RDVY c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVY | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 6.58 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 22.36 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVY и OPPJ
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -39.30% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.82% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | -16.49% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -16.49% | -8.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -39.30% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.22% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -6.49% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.89% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и OPPJ
Текущая волатильность для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) составляет 5.04%, в то время как у WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что RDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 5.83% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 15.99% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 20.10% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.15% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 19.73% | +1.40% |
Сравнение комиссий RDVY и OPPJ
RDVY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и OPPJ
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности OPPJ в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.89% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and OPPJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (5.83%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.80% vs 16.29% for RDVY. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.80% return vs 16.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.89% for RDVY.
RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while OPPJ is Japan Equities. RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор