Сравнение RDVY с AFOS
RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
RDVY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 15.65%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDVY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 11.06% | 12.45% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between RDVY and AFOS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
RDVY
AFOS
Сравнение RDVY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 4.35 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и AFOS
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -11.52% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -1.37% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 20.14% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.14% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.14% | +0.97% |
Сравнение комиссий RDVY и AFOS
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и AFOS
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.91% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RDVY and AFOS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.
RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для RDVY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор