Сравнение RDTL с DBE
RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. RDTL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности RDTL и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
RDTL
- 1 день
- 17.12%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -50.79%
- 6 месяцев
- -48.63%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам RDTL и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | -50.79% | 98.12% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -4.69% |
Correlation
The correlation between RDTL and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTL vs. DBE — Ранг доходности на риск
RDTL
DBE
Сравнение RDTL c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTL | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 5.67 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 11.08 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.33 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RDTL и DBE
Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.21% | -86.69% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.21% | -14.41% | -70.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.05% | -32.03% | -38.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -57.30% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.12% | 7.37% | +45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTL и DBE
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTL | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 13.05% | +26.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.31% | 30.97% | +59.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 35.07% | +95.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.11% | 29.41% | +112.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.11% | 28.34% | +113.77% |
Сравнение комиссий RDTL и DBE
RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTL и DBE
RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
RDTL GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTL and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTL has higher volatility (39.22%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs 35.05% for RDTL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs 35.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for RDTL.
RDTL is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTL и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор