Сравнение RDS.AX с BTC-USD
RDS.AX (Redstone Resources Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RDS.AX returned -10.06%/yr vs 60.26%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RDS.AX и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RDS.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RDS.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -10.06% против 60.26% соответственно.
RDS.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- -27.89%
- 5 лет*
- -29.31%
- 10 лет*
- -10.06%
BTC-USD
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.69%
- 6 месяцев
- -35.39%
- 1 год
- -44.32%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 60.26%
Сравнение доходности по годам RDS.AX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS.AX Redstone Resources Limited | -0.00% | -0.00% | -40.00% | -37.50% | -42.86% | 7.69% | 62.50% | -52.94% | 26.16% | 55.56% |
BTC-USD Bitcoin | -33.69% | -13.08% | 144.27% | 153.58% | -61.70% | 68.75% | 269.04% | 95.00% | -71.94% | 1,300.44% |
Correlation
The correlation between RDS.AX and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDS.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RDS.AX
BTC-USD
Сравнение RDS.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redstone Resources Limited (RDS.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDS.AX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.82 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.45 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDS.AX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -1.09 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.18 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок RDS.AX и BTC-USD
Максимальная просадка RDS.AX за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDS.AX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDS.AX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.87% | -83.70% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.43% | -53.90% | -17.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.78% | -53.90% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -73.77% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.01% | -82.07% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -53.90% | -45.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.44% | -39.28% | -51.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.64% | 36.46% | +10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDS.AX и BTC-USD
Redstone Resources Limited (RDS.AX) имеет более высокую волатильность в 75.43% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что RDS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDS.AX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 75.43% | 10.21% | +65.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.44% | 33.05% | +85.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.66% | 33.78% | +131.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.53% | 44.28% | +105.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 55.55% | +87.69% |
Часто задаваемые вопросы
RDS.AX and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RDS.AX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор