Сравнение RDS.AX с BTC-USD
RDS.AX (Redstone Resources Limited) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RDS.AX returned -10.67%/yr vs 59.78%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RDS.AX и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RDS.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RDS.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -10.67% против 59.78% соответственно.
RDS.AX
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -25.00%
- 3 года*
- -24.61%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- -10.67%
- Всё время*
- -22.81%
BTC-USD
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- -27.53%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -47.23%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 59.78%
- Всё время*
- 94.51%
Сравнение доходности по годам RDS.AX и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS.AX Redstone Resources Limited | 0.00% | -0.00% | -40.00% | -37.50% | -42.86% | 7.69% | 62.50% | -52.94% | 30.95% | 55.56% |
BTC-USD Bitcoin | -27.55% | -13.08% | 144.27% | 153.58% | -61.70% | 68.75% | 269.04% | 95.00% | -71.94% | 1,300.44% |
Correlation
The correlation between RDS.AX and BTC-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2012 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDS.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RDS.AX
BTC-USD
Сравнение RDS.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redstone Resources Limited (RDS.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDS.AX | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.86 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.33 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDS.AX и BTC-USD
Максимальная просадка RDS.AX за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDS.AX и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDS.AX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -83.70% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.43% | -55.15% | -16.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.78% | -55.15% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -73.77% | -14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -82.07% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -49.63% | -50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.16% | -39.62% | -51.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.14% | 31.18% | +20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDS.AX и BTC-USD
Redstone Resources Limited (RDS.AX) имеет более высокую волатильность в 69.13% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что RDS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDS.AX | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.13% | 8.78% | +60.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 167.19% | 33.07% | +134.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 229.41% | 33.74% | +195.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.22% | 43.14% | +132.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.77% | 55.03% | +101.74% |
Часто задаваемые вопросы
RDS.AX and BTC-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RDS.AX и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор