PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 14.15%/yr for XLI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.15% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between RDIV and XLI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RDIV and XLI has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и XLI

Секторы
RDIV
XLI

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

15.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%
3.8%

Коммунальные услуги

6.2%
4.8%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

90.9%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
XLI

-

Энергетика

RDIV
17.3%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
XLI

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
XLI

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
XLI

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
XLI

-

Технологии

RDIV
6.2%
XLI
3.8%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
XLI
4.8%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
XLI

-

Промышленность

RDIV

-

XLI
90.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

RDIV vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.50

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.17

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

1.98

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

7.82

+10.93

RDIV vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и XLI

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-62.26%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.21%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.49%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-21.64%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-42.33%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.20%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.09%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и XLI

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.22%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

13.59%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

16.17%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.55%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.04%

+1.84%

Сравнение комиссий RDIV и XLI

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и XLI

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and XLI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 11.39% for RDIV. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.16% for XLI.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLI is Industrials Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.08% for XLI.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор