PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. RDIV is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, RDIV returned 18.46%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%6.47%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between RDIV and FRNW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between RDIV and FRNW has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и FRNW

Секторы
RDIV
FRNW

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%
22.5%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%
6.0%

Коммунальные услуги

6.2%
42.5%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

28.7%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
FRNW

-

Энергетика

RDIV
17.3%
FRNW
22.5%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
FRNW

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
FRNW

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
FRNW

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
FRNW

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
FRNW

-

Технологии

RDIV
6.2%
FRNW
6.0%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
FRNW
42.5%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
FRNW

-

Промышленность

RDIV

-

FRNW
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

RDIV vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.98

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

4.50

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

15.55

+2.81

RDIV vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNW равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и FRNW

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-59.37%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-14.20%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-45.14%

+27.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-10.73%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-33.15%

+27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.10%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и FRNW

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.63%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

19.59%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

26.98%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

28.51%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

28.51%

-6.61%

Сравнение комиссий RDIV и FRNW

И RDIV, и FRNW имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и FRNW

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FRNW в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and FRNW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, RDIV leads with 18.46% vs 6.49% for FRNW. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 18.46% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV and FRNW have the same expense ratio: 0.39% per year.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.02% for FRNW.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор