Сравнение RDFI с NBFC
RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) and NBFC (Flexible Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RDFI returned 8.58% vs 8.01% for NBFC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDFI charges 3.69%/yr vs 0.40%/yr for NBFC.
Доходность
Сравнение доходности RDFI и NBFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDFI показывает доходность 1.30%, а NBFC немного выше – 1.32%.
RDFI
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
NBFC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDFI и NBFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 1.30% | 9.83% | 6.28% |
NBFC Flexible Credit Income ETF | 1.32% | 9.63% | 4.58% |
Correlation
The correlation between RDFI and NBFC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between RDFI and NBFC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDFI vs. NBFC — Ранг доходности на риск
RDFI
NBFC
Сравнение RDFI c NBFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) и Flexible Credit Income ETF (NBFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDFI | NBFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.91 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 12.32 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDFI | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.51 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 2.23 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок RDFI и NBFC
Максимальная просадка RDFI за все время составила -23.71%, что больше максимальной просадки NBFC в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDFI и NBFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDFI | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.71% | -3.99% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -2.77% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -0.25% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -0.44% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.65% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDFI и NBFC
Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Flexible Credit Income ETF (NBFC) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что RDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDFI | NBFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.05% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 2.46% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 3.21% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 3.63% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 3.63% | +4.33% |
Сравнение комиссий RDFI и NBFC
RDFI берет комиссию в 3.69%, что несколько больше комиссии NBFC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDFI и NBFC
Дивидендная доходность RDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NBFC в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.33% | 7.71% | 3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.34% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
RDFI and NBFC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (2.34%) compared to NBFC (1.05%). In terms of maximum drawdown, RDFI dropped -23.71% vs NBFC's -3.99%.
On 1-year performance, RDFI leads with 8.58% vs 8.01% for NBFC. On fees, NBFC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, NBFC has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDFI has performed better with a 8.58% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBFC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 7.33% for NBFC.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Neuberger. Their fees differ too: 3.69% for RDFI and 0.40% for NBFC.
NBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDFI и NBFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор