PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCS с RCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCS с RCPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCS (PIMCO Strategic Income Fund) and RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, RCS returned 11.44%/yr vs 6.95%/yr for RCPIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCS и RCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCS показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у RCPIX с доходностью 0.31%.

RCS

1 день
-0.91%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-13.45%
1 год
-11.19%
3 года*
11.44%
5 лет*
2.25%
10 лет*
3.51%

RCPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.73%
3 года*
6.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCS и RCPIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		1.35%-21.48%37.47%37.60%-18.72%-8.45%
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		0.31%8.16%5.97%9.64%-13.59%-0.20%

Correlation

The correlation between RCS and RCPIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Strategic Income Fund

RBC BlueBay Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с RCS:
RCS с CRBVXRCS с PIMRCS с PCNRCS с BCOIXRCS с ARINXRCS с AMFIXRCS с NPCT
Часто сравнивают с RCPIX:
RCPIX с 0P0000706A.TORCPIX с RSDIXRCPIX с ACCSXRCPIX с RGOIXRCPIX с RUSIXRCPIX с REEIXRCPIX с 0P00007069.TO

Доходность на риск

RCS vs. RCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCS
Ранг доходности на риск RCS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCS: 22
Ранг коэф-та Мартина
RCPIX
Ранг доходности на риск RCPIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCPIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCS c RCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Strategic Income Fund (RCS) и RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCSRCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.73

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
2.52

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.32

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.96

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

5.71

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCS vs. RCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RCPIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCS и RCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCSRCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.73

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RCS и RCPIX

Максимальная просадка RCS за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки RCPIX в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCS и RCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCSRCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-18.89%

-27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.94%

-3.46%

-29.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.94%

-5.15%

-27.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-1.76%

-25.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.93%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.48%

1.18%

+17.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RCS и RCPIX

PIMCO Strategic Income Fund (RCS) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что RCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCSRCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.56%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

2.97%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

3.93%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

5.66%

+19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

5.66%

+20.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCS и RCPIX

Дивидендная доходность RCS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности RCPIX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCPIX
RBC BlueBay Core Plus Bond Fund		5.81%4.95%4.37%4.34%3.77%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCS
PIMCO Strategic Income Fund		8.81%8.62%8.03%10.07%12.39%9.01%9.57%8.44%8.93%9.50%10.92%11.17%

Часто задаваемые вопросы

RCS and RCPIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCS has higher volatility (7.20%) compared to RCPIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, RCS dropped -46.69% vs RCPIX's -18.89%.

RCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCS и RCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор