PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRYX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCRYX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

RCRYX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RCRYX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCRYX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		0.41%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%2.59%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, RCRYX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

RCRYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.52%
1 год
6.20%
3 года*
6.99%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.18%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Corporate High Yield Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с FPIOXRCRYX с PAXHXRCRYX с FFRIXRCRYX с FHYSXRCRYX с TUHIXRCRYX с FIQTX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий RCRYX и CRDOX

RCRYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

RCRYX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRYX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRYXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.04

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.19

2.80

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.47

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.81

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.91

8.08

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRYX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRYX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRYX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRYXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.04

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.72

+0.28

Корреляция

Корреляция между RCRYX и CRDOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRYX и CRDOX

Дивидендная доходность RCRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		4.80%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCRYX и CRDOX

Максимальная просадка RCRYX за все время составила -21.13%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRYX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCRYXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.13%

-15.92%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-3.14%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-15.92%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.81%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.63%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.70%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRYX и CRDOX

Текущая волатильность для Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) составляет 0.68%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что RCRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCRYXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.44%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.19%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

3.28%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

4.11%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.04%

+0.47%