Сравнение RCPIX с RCS
RCPIX (RBC BlueBay Core Plus Bond Fund) and RCS (PIMCO Strategic Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, RCPIX returned 6.87%/yr vs 11.76%/yr for RCS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RCPIX и RCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCPIX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у RCS с доходностью 3.02%.
RCPIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- -13.21%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам RCPIX и RCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RCPIX RBC BlueBay Core Plus Bond Fund | 0.09% | 8.16% | 5.97% | 9.64% | -13.59% | -0.20% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 3.02% | -21.48% | 37.47% | 37.60% | -18.72% | -8.45% |
Correlation
The correlation between RCPIX and RCS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCPIX vs. RCS — Ранг доходности на риск
RCPIX
RCS
Сравнение RCPIX c RCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) и PIMCO Strategic Income Fund (RCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCPIX | RCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.35 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.63 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCPIX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.49 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок RCPIX и RCS
Максимальная просадка RCPIX за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки RCS в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCPIX и RCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCPIX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -46.69% | +27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -32.94% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -32.94% | +27.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -26.51% | +24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.39% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 18.56% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCPIX и RCS
Текущая волатильность для RBC BlueBay Core Plus Bond Fund (RCPIX) составляет 1.51%, в то время как у PIMCO Strategic Income Fund (RCS) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCPIX | RCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 7.36% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 21.25% | -18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 24.04% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 25.25% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 25.83% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCPIX и RCS
Дивидендная доходность RCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности RCS в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCPIX RBC BlueBay Core Plus Bond Fund | 5.82% | 4.95% | 4.37% | 4.34% | 3.77% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCS PIMCO Strategic Income Fund | 8.66% | 8.62% | 8.03% | 10.07% | 12.39% | 9.01% | 9.57% | 8.44% | 8.93% | 9.50% | 10.92% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
RCPIX and RCS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCS has higher volatility (7.36%) compared to RCPIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, RCPIX dropped -18.89% vs RCS's -46.69%.
RCPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCPIX и RCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор