PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCKY с CPRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCKY с CPRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RCKY (Rocky Brands, Inc.) and CPRI (Capri Holdings Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — RCKY in Footwear & Accessories, CPRI in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, RCKY returned 15.38%/yr vs -10.61%/yr for CPRI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCKY и CPRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocky Brands, Inc. (RCKY) и Capri Holdings Limited (CPRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKY показывает доходность 41.65%, что значительно выше, чем у CPRI с доходностью -30.57%. За последние 10 лет акции RCKY превзошли акции CPRI по среднегодовой доходности: 15.38% против -10.61% соответственно.

RCKY

1 день
0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
25.85%
С начала года
41.65%
1 год
82.41%
3 года*
26.27%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
15.38%

CPRI

1 день
2.60%
1 месяц
-18.40%
6 месяцев
-34.01%
С начала года
-30.57%
1 год
-8.83%
3 года*
-21.33%
5 лет*
-18.78%
10 лет*
-10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKY и CPRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKY
Rocky Brands, Inc.		41.65%31.86%-22.77%31.37%-39.48%43.66%-2.41%15.41%40.19%68.87%
CPRI
Capri Holdings Limited		-30.57%15.86%-58.08%-12.35%-11.69%54.55%10.09%0.61%-39.76%46.46%

Correlation

The correlation between RCKY and CPRI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2011 г.

0.32

The correlation between RCKY and CPRI shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RCKY:

$310.85M

CPRI:

$1.94B

EPS

RCKY:

$2.46

CPRI:

$1.19

Коэффициент P/E

RCKY:

16.78

CPRI:

14.28

Коэффициент P/S

RCKY:

0.63

CPRI:

0.58

Коэффициент P/B

RCKY:

1.24

CPRI:

25.16

Общая выручка (12 мес.)

RCKY:

$492.31M

CPRI:

$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

RCKY:

$195.72M

CPRI:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

RCKY:

$49.31M

CPRI:

$137.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocky Brands, Inc.

Capri Holdings Limited

Часто сравнивают с RCKY:
RCKY с CCSIRCKY с SPYRCKY с FRDRCKY с WWWRCKY с EVIRCKY с OIIRCKY с EDU
Часто сравнивают с CPRI:
CPRI с TPRCPRI с KNSLCPRI с VOOCPRI с TMOCPRI с LULUCPRI с OIICPRI с PLNT

Доходность на риск

RCKY vs. CPRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKY
Ранг доходности на риск RCKY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CPRI
Ранг доходности на риск CPRI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKY c CPRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocky Brands, Inc. (RCKY) и Capri Holdings Limited (CPRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCKYCPRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.18

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.09

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.01

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.22

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

-0.41

+7.79

RCKY vs. CPRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKY на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CPRI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKY и CPRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCKY и CPRI

Максимальная просадка RCKY за все время составила -92.95%, примерно равная максимальной просадке CPRI в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKY и CPRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKYCPRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.95%

-92.47%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.80%

-40.31%

+9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.02%

-76.85%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.97%

-82.36%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.26%

-90.03%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-83.03%

+53.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.88%

-47.75%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

21.56%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKY и CPRI

Текущая волатильность для Rocky Brands, Inc. (RCKY) составляет 8.41%, в то время как у Capri Holdings Limited (CPRI) волатильность равна 13.57%. Это указывает на то, что RCKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKYCPRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

13.57%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.27%

34.42%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.27%

49.97%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.38%

59.57%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

58.63%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKY и CPRI

Дивидендная доходность RCKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как CPRI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRI
Capri Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCKY
Rocky Brands, Inc.		1.54%2.11%2.72%2.05%2.62%1.48%2.00%1.83%1.81%2.33%3.81%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCKY и CPRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocky Brands, Inc. и Capri Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
124.40M
796.00M
(RCKY) Общая выручка
(CPRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCKY и CPRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocky Brands, Inc. и Capri Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
36.5%
64.8%
Активы портфеля
RCKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.43M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

CPRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

RCKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.64M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

CPRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

RCKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

CPRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

RCKY and CPRI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRI has higher volatility (13.57%) compared to RCKY (8.41%). In terms of maximum drawdown, RCKY dropped -92.95% vs CPRI's -92.47%.

RCKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKY и CPRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор