Сравнение RCKT с FITE
RCKT (Rocket Pharmaceuticals, Inc.) is a stock, while FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Over the past 5 years, RCKT returned -36.81%/yr vs 17.40%/yr for FITE. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RCKT и FITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCKT показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 33.46%.
RCKT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -12.28%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- -41.41%
- 5 лет*
- -36.81%
- 10 лет*
- -18.56%
- Всё время*
- -15.59%
FITE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 28.95%
- С начала года
- 33.46%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $813.34K | $858.72K | $939.87K | |
| $5.41M | $6.35M | $8.00M |
Сравнение доходности по годам RCKT и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. | -0.28% | -72.08% | -58.06% | 53.14% | -10.35% | -60.19% | 140.95% | 53.58% | 41.95% | -1.51% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 33.46% | 27.73% | 21.63% | 28.48% | -17.98% | 14.45% | 20.38% | 33.96% | -0.53% | -0.55% |
Correlation
The correlation between RCKT and FITE is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCKT vs. FITE — Ранг доходности на риск
RCKT
FITE
Сравнение RCKT c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Pharmaceuticals, Inc. (RCKT) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCKT | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.19 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 7.73 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCKT и FITE
Максимальная просадка RCKT за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKT и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCKT | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.70% | -36.90% | -59.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.94% | -15.35% | -35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.71% | -22.07% | -70.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.63% | -27.14% | -66.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.04% | -3.92% | -91.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -7.41% | -61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 6.31% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKT и FITE
Rocket Pharmaceuticals, Inc. (RCKT) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что RCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCKT | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 8.73% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.35% | 22.41% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.99% | 27.77% | +48.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.49% | 23.15% | +55.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.54% | 23.32% | +60.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKT и FITE
RCKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.12% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCKT and FITE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCKT has higher volatility (16.79%) compared to FITE (8.73%). In terms of maximum drawdown, RCKT dropped -96.70% vs FITE's -36.90%.
FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCKT и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор