Сравнение RCKSX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RCKSX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCKSX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 10.38% против 14.02% соответственно.
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCKSX и SSSYX
RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
RCKSX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
RCKSX
SSSYX
Сравнение RCKSX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCKSX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.52 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 7.30 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCKSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.11 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.11 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между RCKSX и SSSYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKSX и SSSYX
Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RCKSX и SSSYX
Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCKSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -91.48% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.10% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -24.49% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -91.48% | +58.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.22% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.20% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.52% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKSX и SSSYX
Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCKSX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.34% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.53% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.29% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.89% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 124.43% | -106.84% |