PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RCKSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.31% соответственно.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий RCKSX и SGOIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

RCKSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.21

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.80

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.59

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

10.79

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.21

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.51

Корреляция

Корреляция между RCKSX и SGOIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и SGOIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и SGOIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-35.54%

-22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.35%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-21.39%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-24.79%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.91%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.57%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.72%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и SGOIX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.40%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.85%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.64%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

11.77%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

11.37%

+6.22%