Сравнение RCKSX с JIISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX).
RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. JIISX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RCKSX и JIISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCKSX и JIISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.76% | 14.34% | 25.57% | 25.31% | -21.20% | 30.95% | 19.74% | 30.02% | -4.76% | 21.28% |
Доходность по периодам
С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у JIISX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям JIISX по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.86% соответственно.
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
JIISX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCKSX и JIISX
RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JIISX в 0.39%.
Доходность на риск
RCKSX vs. JIISX — Ранг доходности на риск
RCKSX
JIISX
Сравнение RCKSX c JIISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCKSX | JIISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.64 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.04 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.01 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 3.70 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCKSX | JIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RCKSX и JIISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCKSX и JIISX
Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности JIISX в 10.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
JIISX JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund | 10.70% | 9.87% | 0.75% | 0.98% | 1.21% | 3.96% | 1.76% | 7.31% | 9.03% | 6.83% | 1.22% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок RCKSX и JIISX
Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, примерно равная максимальной просадке JIISX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и JIISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCKSX | JIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.88% | -59.25% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -12.08% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -27.83% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.10% | -32.26% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -9.39% | +7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.80% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.30% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCKSX и JIISX
Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCKSX | JIISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.64% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.55% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.54% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.49% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.41% | -0.82% |