PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с FSAKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с FSAKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FSAKX - это пассивный фонд от Fidelity Strategic Advisers, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и FSAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и FSAKX

2026 (YTD)20252024
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%9.20%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		-3.67%11.58%13.73%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FSAKX с доходностью -3.67%.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

FSAKX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX
Часто сравнивают с FSAKX:
FSAKX с SPYFSAKX с IVVFSAKX с GQEIXFSAKX с SGOIXFSAKX с FGJEXFSAKX с PAGDXFSAKX с YFSIX

Сравнение комиссий RCKSX и FSAKX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FSAKX в 0.28%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. FSAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSAKX
Ранг доходности на риск FSAKX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAKX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAKX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAKX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAKX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAKX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c FSAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXFSAKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.77

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.26

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.31

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

1.12

+9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. FSAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FSAKX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и FSAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXFSAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.77

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.32

Корреляция

Корреляция между RCKSX и FSAKX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и FSAKX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FSAKX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
FSAKX
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund		3.14%3.02%11.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и FSAKX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки FSAKX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и FSAKX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXFSAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-19.58%

-38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.29%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.18%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-2.87%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.38%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и FSAKX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund (FSAKX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXFSAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.18%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.03%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

21.15%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

20.54%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.54%

-2.95%